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 Prof. Dr.

Aurel RĂŞCANU


 

Invited speaker

  •     12 - 17 martie 1984 : Working  Conference on Stochastic Differential Systems, Centre International de Recherche Mathématiques (CIRM) Marseille-Luminy, Franţa, cu expunerea Parabolic Stochastic Variational Inequalities trimisa prin posta si prezentata de organizatori (serviciul roman de pasapoarte eliberand pasaportul abia dupa terminarea colocviului).   
  •    30 septembrie -5 octobre 1986 : Stochastic Partial Differential Equations and  Aplication, Trento, Italia, cu expunerea : Parabolic stochastic obstacle problem with Hölder continuous diffusion. 
  •     7 -19 iulie 1986 : Workshop on Stochastic Analysis, Silivri (Istambul), Turcia cu expunerea: Finite Dimensional Stochastic Variational Inequalities
  •     1 -6 februarie 1987 : Stochastic Partial Differential Equations and Aplication II, Trento, Italia, cu expunerea: Feedback laws for constrained states in stochastic dynamical systems, trimisă prin poştă (serviciul roman de pasapoarte eliberand pasaportul abia dupa terminarea colocviului)
  •     12 - 18 septembrie 1988 : IFIP Conférence : Stochastic Systems and Optimization, Varsovia, Polonia, cu expunerea: Fractional-Steps Methods for Approximation and Simulation of Stochastic Differential Equations.
  •     30 mai - 3 iunie 1994 : Stochastic Partial Differential Equations and Random Media, Centre International de Recherche Mathématiques (CIRM) Marseille-Luminy, Franţa, cu expunerea: Stochastic Variational Inequalities of Parabolic Type.       
  •     14 - 16 septembrie 1995 : ECMI Workshop Applied Mathematics and Industrial Problems, Bucuresti, Romania, cu expunerea: Backward Stochastic Variational Inequalities.
  •     3 - 4 iunie 1996 : Colloque  Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades et  Applications, Université du Maine, Le Mans, Franţa cu expunerea: Inéquations Variationelles Stochastiques Rétrogrades.         
  •     23 -27 septembrie 1996 : 3-ème Colloque Franco-Roumain: Analyse et Modélisation cu expunerea: Inéquations variationelles stochastiques : modèle pour les systèmes dynamique avec des contraintes sur l'état.
  •     3 - 4 iunie 1999 : Colloque  Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades et  Applications, Université du Maine, Le Mans, Franţa cu expunerea: Viability of moving sets for stochastic equations.
  • 26 - 28 octobrie 1999 :  Celebrated of 30 years of activity  of  Cluj-Napoca  Seminar on fixed point theory,  “ Babes-Bolyai ” University,  Cluj-Napoca,  Romania,  cu expunerea: Controlability with restrictions and viability for EDP
  •  7 - 21 aprilie 2000 : CIMPA-UNSA-UNESCO-MAROC : Methodes probabilistes pour les équations aux dérivées partielles, Marrakech, Maroc, cu expunerea: Viabilité pour équations non linaires aux dérivées partielles dans des ensembles variables en temps (“ Viability of mooving sets ”).
  •    28 august - 1 septembrie 2000 : 4-ème Colloque franco-roumain, Constanta , Romania cu expunerea: Contrôle optimal stochastique associé aux systèmes différentielles de type parabolique
  •    6-7 octombrie 2000 : Zilele Academiei Romane cu expunerea : Asupra existentei controlului optimal stochastic relaxat pentru ecuatii cu derivate partiale stochastice
  •    23-24 aprilie 2001 : InternationalColloque  Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades et  Applications, Université de Rennes, Franţa, cu expunerea unei lucrari comune cu David Nualart: Differential equations driven by fractional Brownian motion.
  •    9-11 decembrie 2002 : International Colloque Mesures de Young et Controle Stochastique , Brest, Franţa cu expunerea: Differential equations driven by fractional Brownian motion
  •    21-25 octobre 2002: International Colloque CIRM - Marseille-Lumini, Franţa cu expunerea: Viscosity solutions for SPDE. Variational inequalities
  •    7-8 octombrie 2004 : Zilele Academiei Romane cu expunerea : Functii semiconvexe si problema Skorohod
  • 22-25 august 2005 : Workshop on Viability and Flow Invariance, Gălăneşti, Romania cu expunerea: On the viability of a moving set for a nonlinear Neumann boundary problem
  •     Alte participări :  - Romania : Seminar itinerant de Ecuaţii şi Analiza numerică (1978 - 1986) la Conferinţa de la  Cluj-Napoca, mai 1980 : Asupra unor ecuatii diferentiale stochastice ;  România : Seminar internaţional alternant Iasi-Bucureşti : Differential Equations and Optimal Control (septembrie  1980 -1987) comunicări la fiecare sesiune

Conferences

  •       25 ianuarie et 8 februarie 1985, Scuola Normale Superiore di Pisa, seminarul Prof. G. Da Prato, conferinţele: Stochastic Variational Inequalities I &II.
  •       30 ianuarie 1985, Universitatea din Bari, Italia, seminarul Prof. Vicenzo. Capasso,  conferinţa : Parabolic Stochastic Variational Inequalities.         
  •       12 februarie 1985, Universitatea din Trento, seminarul Prof. M.Iannelli & L. Tubaro, conferinţa : Stochastic Variational Inequalities.  
  •       27 ianuarie 1986,  l'Université de Provence, Marseille, Franţa, seminarul Prof. Etienne Pardoux,  conferinţa : Inéquations variationelles stochastiques 
  •      14 februarie 1986, l'Université de Provence, Marseille, conferinţa: Contracteurs Intégraux stochastiques.         
  •       6 februarie 1986, l'Ecole Polytechnique, Paris, séminaire de Prof. M. Métivier, conferinţa : Inéquations variationelles stochastiques de type parabolique.    
  •       19 februarie 1986,  l'Université de Strasbourg, séminaire de Prof. P.A.Meyer: Stochastic Integral Contractors.
  •       30 iunie 1989, l'Université de Provence, Marseille, séminaire de Prof. E. Pardoux: Lois feed-back pour un problème d'obstacle d'un système stochastique différentiel.        
  •       16 noiembrie et 6 décembre 1990, l'Université de Paris-Sud Orsay, séminaire de Laboratoire de Probabilités et Statistiques, conferinţa: Inéquations variationelles stochastiques I & II
  •       29 noiembrie 1990, INRIA - Rocquencourt, Franţa, séminaire de Prof. Alain Bensoussan, conferinţa : Survey on Stochastic Variational Inequalities.         
  •       4 noiembrie 1992, l'Université d'Orléans, Franţa, séminaire Prof. Dominique Lépingle,  conferinţa : Inéquations variationelles stochastique : solutions faibles-variationelles.  
  •      11 et 18 mai 1993, l'Université de Marne la Vallée, Franţa, conferinţa : Approximation d'équations différentielles stochastique via la formule de Lie-Trotter et Problèmes économiques qui conduit aux inéquations variationelles stochastiques.
  •      8 februarie 1994, l'Université d'Orléans, séminaire de Laboratoire de Probabilités, conférence: Inéquations variationelles stochastiques en dimension finit.
  •      6 iunie 1994, l'Université  "Paul Sabatier", Toulouse, séminaire de Laboratoire de Probabilités, conferinţa: Fractional-Steps Methods for  Approximation of Stochastic Differential Equations.           
  •      23 iunie 1995, l'Université de Provence, Marseille, séminaire de Laboratoire de Probabilités, conferinţa: Inéquations variationelles stochastiques rétrogrades.
  •      26 iunie 1995, l'Université  "Paul Sabatier", Toulouse, séminaire de Laboratoire de Probabilités, conférence: Inéquations variationelles stochastiques rétrogrades.
  • 26 octobre 1995, Zilele Universitatii "Al. I. Cuza" Iasi, Romania,  conferinţa: Inecuatii variaţionale stochastice regresive.           
  •      7 iunie 1996, l'Université de Provence, Marseille, séminaire de Laboratoire de Probabilités, conférence: Equations déterministes et stochastiques multivoques dans des espaces de Hilbert.           
  •      26 octobre 1996, Zilele Universtăţii "Al. I. Cuza" Iasi, Romania,  conferinţa: Interpretarea probabilistică a solutiei problemei Dirichlet.          
  •      27 martie 1997, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques, conferinţa: Inéquations variationelles stochastiques en dimension finit: existence, approximation, simulation.
  •      15 iunie 1998, Inéquations variationelles stochastiques: aproximations via la formule de Lie-Trotter, Université de Rennes, Franţa.
  •      18 iunie 1998, Contracteurs intégraux bornés et le théorème de Picard, Université de Brest, Franţa.
  •      24 octombrie 1998, Controlabilitate dirijată pentru sisteme cu derivate parţiale, Simpozion Constantin Corduneanu - Zilele Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.
  •      8 iunie 1999, Inéquations variationelles stochastique rétrograde en dimension infinie, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques.
  •      21 iunie 1999, Viabilité pour EDP en ensemble dépendants du temps, Université de Limoges, Département de Mathématiques.
  •      22 februarie 2000,  Solutions de viscosité pour EDP avec opérateurs sous - différentiels, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques .
  •      10 ianuarie 2001, Stochastic variational inequalities, Departamentul de Statistica, Universitatea din Barcelona.
  •      17 ianuarie 2001, Viabilité pour équations différentielles stochastiques retrograde et applications,  Université de Perpignan, Département de Mathématiques.
  •      22 ianuarie 2001, Viability in moving sets for SDE,  Seminarul de Probabilitati, CRM - Barcelona.
  •      30 ianuarie 2001, Viabilité pour équations différentielles stochastiques retrograde et applications,  Université de Pau, Département de Mathématiques
  •     13 februarie 2001, Inégalité de Carleman et la contrôlabilité des équations différentielles stochastiques aux dérivées partielles, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques.
  •     27 februarie 2001, Problème de Skorohod et généralisations, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques.
  •     26 oct 2001- Zilele Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu expunerea : Viabilitate multimilor depinzand de timp.
  •    26 februarie 2002, Differential equations driven by fractional Brownian motion, l'Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa, Département de Mathématiques.
  •     10.iunie 2003,  Generalized Skorohod problem,  Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Fachbereich Mathematik und Informatik Institut für Optimierung und Stochastik .
  •     24 oct 2003 - - Zilele Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi cu expunerea : Generalizari ale problemei Skorohod si aplicatii.
  •    14 mai 2004:  Sur les solutions faibles pour EDSR (On Weak Solutions of Backward Stochastic Differential Equations),  l'Université de Provence, Marseille, séminaire de Laboratoire de Probabilités.                                                         

Mobilities

  • 18 ianuarie - 17 februarie 1985 :  Scuola Normale Superiore de Pisa, Italia
  • 15 ianuarie - 15 februarie 1986 :  Université de Provence, Marseille,Franţa
  • 15 iunie - 15 iulie 1989 :  Université de Provence, Marseille, Franţa
  • 17 iulie - 31 iulie 1989 : Universitatea din Freiburg, Germania        
  • 1 iunie - 30 iunie 1990 :  INRIA - Rocquencourt, Franţa     
  • 15 octobre - 15 décembre 1990 :  l'Université de Paris-Sud, Franţa 
  • 1 martie - 31 mai 1993 :  Université de Marne la Vallée, Franţa      
  • 1 iulie - 31 iulie 1993 :  Université de Marne la Vallée, Franţa         
  • 1 ianuarie - 31 ianuarie 1994 :  INRIA - Rocquencourt, Franţa       
  • 1 februarier - 30 iunie 1994 :  Université d'Orléans, Franţa  
  • 15 mai - 15 iunie 1995 :  INRIA - Rocquencourt, Franţa     
  • 16 iunie - 15 iulie 1995 :  l'Université de Provence, Marseille, Franţa
  • 15 ianuarie - 15 februarie 1996 :  Universitatea Milano, Italia (non visa Italiei  in timp util)           
  • 1 iunie - 30 iulie 1996 :  INRIA - Sophia Antipolis, Franţa  
  • 1 iulie - 31 iulie 1996 :  INRIA - Rocquencourt, Franţa       
  • 1 ianuarie - 31 ianuarie 1997 :  Université du Maine, Le Mans, Franţa (non visa Frantei in timp util)          
  • 1 februarie -30 iunie 1997 :  Université de Bretagne Occidentale, Franţa
  • 1 mai - 30 iunie 1998: Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa
  • 1 mai - 30 iunie 1999: Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa
  • 1 iunie - 30 iunie 2000 : Université de Bretagne Occidentale, Brest, Franţa
  • 1 ianuarie - 31 ianuarie 2001 :  CRM - Barcelona, Spania    
  • 1 iunie - 30 juin 2001 :  Université de Provence, Marseille, Franţa
  • 1 iulie - 31 iulie 2001 : CRM - Barcelona, Spania
  • 15 august - 12 septembrie 2001 : Université de Provence, Marseille, Franţa
  • 1 iunie - 30 iunie 2002 :  Université de Provence, Marseille, Franţa
  • 14 octombrie- 25 octombrie 2002 : Université de Provence, Marseille
  • 15 martie -10 mai 2003:  Université de Provence, Marseille
  • 1 februarie – 31 martie 2004:  Université de Provence, Marseille

Papers

Maticiuc, Lucian; Răşcanu, Aurel Backward stochastic generalized variational inequality. Applied analysis and differential equations, 217--226, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2007
Maticiuc, Lucian; Răşcanu, Aurel Viability of moving sets for a nonlinear Neumann problem. Nonlinear Anal. 66 (2007), no. 7, 1587--1599.
Buckdahn, R.; Engelbert, H.-J.; Răşcanu, A. On weak solutions of backward stochastic differential equations. Teor. Veroyatn. Primen. 49 (2004), no. 1, 70--108; translation in Theory Probab. Appl. 49 (2005), no. 1, 16--50
Buckdahn, Rainer; Quincampoix, Marc; Rainer, Catherine; Răşcanu, Aurel Stochastic control with exit time and constraints, application to small time attainability of sets. Appl. Math. Optim. 49 (2004), no. 2, 99--112.
Barbu, Viorel; Răşcanu, Aurel; Tessitore, Gianmario Carleman estimates and controllability of linear stochastic heat equations. Appl. Math. Optim. 47 (2003), no. 2, 97--120.
Buckdahn, Rainer; Răşcanu, Aurel On the existence of stochastic optimal control of distributed state system. Nonlinear Anal. 52 (2003), no. 4, 1153--1184.
Buckdahn, Rainer; Quincampoix, Marc; Rainer, Catherine; Răşcanu, Aurel Viability of moving sets for stochastic differential equation. Adv. Differential Equations 7 (2002), no. 9, 1045--1072.
Nualart, David; Răşcanu, Aurel Differential equations driven by fractional Brownian motion. Collect. Math. 53 (2002), no. 1, 55--81.
Buckdahn, Rainer; Quincampoix, Marc; Răşcanu, Aurel Viability property for a backward stochastic differential equation and applications to partial differential equations. Probab. Theory Related Fields 116 (2000), no. 4, 485--504
Pardoux, Etienne; Răşcanu, Aurel Backward stochastic variational inequalities. Stochastics Stochastics Rep. 67 (1999), no. 3-4, 159--167.
Pardoux, Etienne; Răşcanu, Aurel Backward stochastic differential equations with subdifferential operator and related variational inequalities. Stochastic Process. Appl. 76 (1998), no. 2, 191--215.
Buckdahn, Rainer; Quincampoix, Marc; Rascanu, Aurel Propriété de viabilité pour des équations différentielles stochastiques rétrogrades et applications à des équations aux dérivées partielles. (French) [Viability for backward stochastic differential equations, applications to PDE's] C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. 325 (1997), no. 11, 1159--1162.
Asiminoaei, Ioan; Rascanu, Aurel Approximation and simulation of stochastic variational inequalities---splitting up method. Numer. Funct. Anal. Optim. 18 (1997), no. 3-4, 251--282.
Bensoussan, Alain; Rascanu, Aurel Stochastic variational inequalities in infinite-dimensional spaces. Numer. Funct. Anal. Optim. 18 (1997), no. 1-2, 19--54.
Barbu, Viorel; Răşcanu, Aurel Parabolic variational inequalities with singular inputs. Differential Integral Equations 10 (1997), no. 1, 67--83.
Bensoussan, A.; Răşcanu, A. Large time behaviour for parabolic stochastic variational inequalities. An. Ştiinţ. Univ. Al. I. Cuza Iaşi. Mat. (N.S.) 42 (1996), no. 1, 149--173 (1997).
Rascanu, Aurel Deterministic and stochastic differential equations in Hilbert spaces involving multivalued maximal monotone operators. Panamer. Math. J. 6 (1996), no. 3, 83--119.
Răşcanu, A.; Tudor, C. Approximation of stochastic equations by the splitting up method. Qualitative problems for differential equations and control theory, 277--287, World Sci. Publ., River Edge, NJ, 1995.
Bensoussan, A.; Răşcanu, A. Parabolic variational inequalities with random inputs. Les grands systèmes des sciences et de la technologie, 77--94, RMA Res. Notes Appl. Math., 28, Masson, Paris, 1994.
Bensoussan, A.; Glowinski, R.; Răşcanu, A. Approximation of some stochastic differential equations by the splitting up method. Appl. Math. Optim. 25 (1992), no. 1, 81--106.
Bensoussan, A.; Glowinski, R.; Răşcanu, A. Approximation of the Zakai equation by the splitting up method. SIAM J. Control Optim. 28 (1990), no. 6, 1420--1431.
Popescu, V.; Răşcanu, A. On bounded deterministic and stochastic integral contractors. An. Ştiinţ. Univ. Al. I. Cuza Iaşi Secţ. I a Mat. 34 (1988), no. 1, 37--51.
Răşcanu, A. Parabolic stochastic obstacle problem. Nonlinear Anal. 11 (1987), no. 1, 71--83.
Răşcanu, Aurel On some stochastic parabolic variational inequalities. Nonlinear Anal. 6 (1982), no. 1, 75--94
Răşcanu, A. Existence for a class of stochastic parabolic variational inequalities. Stochastics 5 (1981), no. 3, 201--239.
Răşcanu, Aurel Stochastic integral and an optimal stopping problem. Variational inequalities and optimization problems (Proc. Summer School, Constanţa, 1979), pp. 47--61, Minist. Ed. Învăţămiˆıntului, Constan\c ta, 1979.
MR0386828 (52 #7677) Răşcanu, Aurel On optimal stochastic control for systems with a finite number of states. (Romanian) Stud. Cerc. Mat. 27 (1975), no. 2, 195--217.